- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 11 дек. 2009 г.
- Категория
- Global Allocation
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DMO
Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции DMO — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,197.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) показал доход в 1.37% с начала года и -0.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMO составила 3.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Dimensional Multi-Asset Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 3.73%
- Всё время*
- 8.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DMO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 4.57% | -4.15% | 3.73% | 1.00% | -1.71% | -2.35% | 0.39% | 1.37% | ||||
| 2025 | 0.95% | 2.82% | -0.25% | 0.21% | 0.88% | 3.35% | 0.30% | 1.58% | -0.44% | 3.07% | -1.70% | -3.78% | 6.95% |
| 2024 | 2.09% | 2.68% | 3.29% | -2.70% | 5.38% | 2.65% | 3.37% | -1.16% | 1.43% | 1.08% | 1.09% | -0.34% | 20.24% |
| 2023 | 3.81% | 1.52% | -5.39% | 2.03% | 0.19% | 1.95% | 7.07% | -1.28% | -1.33% | -2.85% | 4.42% | 6.21% | 16.79% |
| 2022 | -1.05% | -5.28% | -4.03% | -6.35% | -1.32% | -3.03% | 3.01% | 1.15% | -6.38% | -3.51% | 5.27% | -1.89% | -21.64% |
| 2021 | 1.64% | 4.15% | -0.19% | 5.99% | -2.07% | 4.90% | -0.71% | 5.42% | -3.25% | 3.64% | -0.05% | -2.96% | 17.12% |
Метрики бенчмарка
Dimensional Multi-Asset Fund has an annualized alpha of 5.35%, beta of 0.32, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.40%) than losses (37.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.35%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 43.40%
- Участие в снижении
- 37.62%
Комиссия
Комиссия DMO составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMO имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.50 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 10.58 | -10.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional Multi-Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.55 | $1.53 | $1.28 | $1.24 | $1.35 | $1.55 | $1.96 | $3.86 | $3.28 | $3.01 | $3.32 |
Дивидендный доход | 14.26% | 14.01% | 12.92% | 11.46% | 11.51% | 8.88% | 10.95% | 9.63% | 18.93% | 13.30% | 13.19% | 14.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional Multi-Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.84 | ||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $1.55 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.53 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.28 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.24 |
| 2021 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional Multi-Asset Fund показал максимальную просадку в 49.16%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1310 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional Multi-Asset Fund составляет 4.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.16%апр. 2020 г. | 5mo 19d | 5y 2mo | 5y 8moокт. 2019 г. - июнь 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-14.53%авг. 2018 г. | 6mo 10d | 10mo 18d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | — |
-14.49%июль 2013 г. | 5mo 8d | 6mo 19d | 11mo 27dянв. 2013 г. - янв. 2014 г. | — |
-13.08%нояб. 2016 г. | 26d | 2mo 28d | 3mo 24dокт. 2016 г. - февр. 2017 г. | — |
-13.04%авг. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 25d | 10mo 28dмарт 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| DMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.16% | -56.78% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -9.10% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -18.90% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.04% | -25.43% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -33.92% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.17% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -10.69% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.14% | +1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DMO
Добавьте Dimensional Multi-Asset Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DMO