Dimensional Multi-Asset Fund (DMO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции DMO — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,275.

Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) показал доход в 2.62% с начала года и 3.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMO составила 4.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении DMO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.0%.

Dimensional Multi-Asset Fund has an annualized alpha of 5.54%, beta of 0.32, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2010.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.73%) than losses (36.96%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.10 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.10 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DMO составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

DMO имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dimensional Multi-Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional Multi-Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dimensional Multi-Asset Fund показал максимальную просадку в 49.16%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1310 торговых сессий.

Текущая просадка Dimensional Multi-Asset Fund составляет 3.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.