Сравнение DMO с HGLB
DMO (Dimensional Multi-Asset Fund) and HGLB (Highland Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, DMO returned 4.22%/yr vs 7.48%/yr for HGLB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DMO charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for HGLB.
Доходность
Сравнение доходности DMO и HGLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMO показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -14.42%.
DMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 4.04%
HGLB
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -14.42%
- 6 месяцев
- -15.26%
- 1 год
- -7.09%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMO и HGLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 1.86% | 6.95% | 20.24% | 16.79% | -21.64% | 17.12% | -22.32% | 5.09% |
HGLB Highland Global Allocation Fund | -14.42% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
Correlation
The correlation between DMO and HGLB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMO vs. HGLB — Ранг доходности на риск
DMO
HGLB
Сравнение DMO c HGLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMO | HGLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.30 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.59 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMO и HGLB
Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и HGLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMO | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.16% | -70.40% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -23.86% | +15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -23.86% | +14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.04% | -29.88% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -23.86% | +19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -18.20% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 12.08% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMO и HGLB
Текущая волатильность для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) составляет 2.11%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что DMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMO | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 6.01% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 12.99% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 21.21% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 22.12% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 27.62% | -7.67% |
Сравнение комиссий DMO и HGLB
DMO берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMO и HGLB
Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что сопоставимо с доходностью HGLB в 14.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 14.12% | 14.01% | 12.92% | 11.46% | 11.51% | 8.88% | 10.95% | 9.63% | 18.93% | 13.30% | 13.19% | 14.09% |
HGLB Highland Global Allocation Fund | 14.12% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMO and HGLB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGLB has higher volatility (6.01%) compared to DMO (2.11%). In terms of maximum drawdown, DMO dropped -49.16% vs HGLB's -70.40%.
DMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMO и HGLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор