PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMO с DSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMO с DSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMO (Dimensional Multi-Asset Fund) and DSM (Dimensional Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - DMO is a Global Allocation fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DSM is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 10 years, DMO returned 4.23%/yr vs 1.27%/yr for DSM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DMO charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for DSM.

Доходность

Сравнение доходности DMO и DSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMO показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у DSM с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции DMO превзошли акции DSM по среднегодовой доходности: 4.23% против 1.27% соответственно.

DMO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.84%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-0.86%
1 год
2.98%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.90%
10 лет*
4.23%

DSM

1 день
0.33%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.70%
1 год
15.73%
3 года*
7.20%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMO и DSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		2.24%6.95%20.24%16.79%-21.64%17.12%-22.32%9.10%-2.04%23.46%
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		1.26%10.90%5.52%3.18%-27.04%10.89%3.32%20.57%-13.60%12.79%

Correlation

The correlation between DMO and DSM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Asset Fund

Dimensional Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DMO:
DMO с DMADMO с IGADMO с LGIDMO с DFPDMO с DMBDMO с HGLBDMO с DHF
Часто сравнивают с DSM:
DSM с DMBDSM с DFPDSM с DHYDSM с DHFDSM с DIAXDSM с DMADSM с TNVIX

Доходность на риск

DMO vs. DSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMO
Ранг доходности на риск DMO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMO: 55
Ранг коэф-та Мартина
DSM
Ранг доходности на риск DSM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMO c DSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMODSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.51

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.48

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.27

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

7.71

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMO vs. DSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DSM равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMO и DSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMODSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.51

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.11

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DMO и DSM

Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, примерно равная максимальной просадке DSM в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и DSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMODSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.16%

-49.15%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-6.95%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-17.04%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-38.75%

+9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-38.75%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-11.59%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-8.27%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.05%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DMO и DSM

Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) имеют волатильность 2.66% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMODSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.79%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.27%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

10.45%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

12.45%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

13.49%

+6.46%

Сравнение комиссий DMO и DSM

DMO берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии DSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMO и DSM

Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности DSM в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		14.01%14.01%12.92%11.46%11.51%8.88%10.95%9.63%18.93%13.30%13.19%14.09%
DSM
Dimensional Small Cap Equity Fund		4.71%4.07%3.72%4.27%5.95%4.31%4.57%5.19%6.11%5.82%6.19%6.17%

Часто задаваемые вопросы

DMO and DSM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSM has higher volatility (2.79%) compared to DMO (2.66%). In terms of maximum drawdown, DMO dropped -49.16% vs DSM's -49.15%.

DSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMO и DSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор