Сравнение DMO с DFP

С начала года, DMO показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у DFP с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции DMO уступали акциям DFP по среднегодовой доходности: 4.48% против 6.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DMO берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии DFP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMO на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DFP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMO и DFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DMO и DFP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DMO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, что больше доходности DFP в 7.32%

Максимальная просадка DMO за все время составила -49.16%, примерно равная максимальной просадке DFP в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMO и DFP.

Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.