PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGH с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGH с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LGH tracks the HCM Defender 500 Index while VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGH returned 21.01%/yr vs 23.05%/yr for VOTE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LGH charges 1.23%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности LGH и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 11.51%.

LGH

1 день
0.37%
1 месяц
6.33%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.84%
1 год
26.74%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGH и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		5.21%19.47%27.00%24.19%-27.37%17.85%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Correlation

The correlation between LGH and VOTE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between LGH and VOTE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 500 Index ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с LGH:
LGH с QQHLGH с SPYLGH с HCMDXLGH с VOOLGH с BDGSLGH с FNGSLGH с FTHI
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

LGH vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг доходности на риск LGH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.38

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.25

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.16

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

14.50

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGH vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.38

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

0.00

Просадки

Сравнение просадок LGH и VOTE

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGHVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-25.71%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.10%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-19.08%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.27%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-6.14%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.98%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и VOTE

HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGHVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.91%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

9.20%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

12.08%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

17.14%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

17.14%

+2.64%

Сравнение комиссий LGH и VOTE

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и VOTE

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.36%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LGH and VOTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGH has higher volatility (3.98%) compared to VOTE (2.91%). In terms of maximum drawdown, LGH dropped -29.60% vs VOTE's -25.71%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 21.01% for LGH. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOTE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.

VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.36% for LGH.

LGH tracks HCM Defender 500 Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGH и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор