PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGH с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGH с VOTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

LGH и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGH и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGH и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		-7.73%19.47%27.00%24.19%-27.37%17.85%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.84%.

LGH

1 день
0.39%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-5.48%
1 год
18.42%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 500 Index ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с LGH:
LGH с QQHLGH с SPYLGH с VOOLGH с BDGSLGH с SMHLGH с FNGSLGH с FTHI
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA

Сравнение комиссий LGH и VOTE

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

LGH
HCM Defender 500 Index ETF
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Доходность на риск

LGH vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг доходности на риск LGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHVOTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.57

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

7.30

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGH vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.00

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.07

Корреляция

Корреляция между LGH и VOTE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и VOTE

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VOTE в 1.04%

TTM2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.42%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGH и VOTE

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и VOTE.

Загрузка...

Показатели просадок

LGHVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-25.71%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.07%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-5.68%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-6.34%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.59%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и VOTE

Текущая волатильность для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) составляет 5.12%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что LGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGHVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.40%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

9.74%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

18.50%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.30%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

17.30%

+2.64%