PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGH с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGH с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - LGH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the HCM Defender 500 Index, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGH returned 11.35%/yr vs 8.71%/yr for TOLZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGH charges 1.23%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности LGH и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.63%.

LGH

1 день
0.37%
1 месяц
6.33%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.84%
1 год
26.74%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGH и TOLZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		5.21%19.47%27.00%24.19%-27.37%39.92%18.51%11.06%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%4.91%

Correlation

The correlation between LGH and TOLZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.52

Over the past year, the correlation between LGH and TOLZ has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 500 Index ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с LGH:
LGH с QQHLGH с SPYLGH с HCMDXLGH с VOOLGH с BDGSLGH с FNGSLGH с FTHI
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

LGH vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг доходности на риск LGH: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.58

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.28

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.14

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

9.48

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGH vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.42

+0.38

Просадки

Сравнение просадок LGH и TOLZ

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGHTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-39.33%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-5.18%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-11.94%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-21.85%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.98%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-6.63%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.71%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и TOLZ

HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGHTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.60%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

8.21%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

10.35%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

13.99%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

16.30%

+3.48%

Сравнение комиссий LGH и TOLZ

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и TOLZ

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TOLZ в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.36%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

LGH and TOLZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGH has higher volatility (3.98%) compared to TOLZ (3.60%). In terms of maximum drawdown, LGH dropped -29.60% vs TOLZ's -39.33%.

On 5-year performance, LGH leads with 11.35% vs 8.71% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LGH has performed better with a 11.35% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.36% for LGH.

LGH is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. LGH tracks HCM Defender 500 Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and ProShares. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.46% for TOLZ.

LGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGH и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор