PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGH с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGH с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

LGH и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LGH и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGH и SPXM

2026 (YTD)2025
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		-7.73%13.85%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

LGH

1 день
0.39%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-5.48%
1 год
18.42%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 500 Index ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с LGH:
LGH с QQHLGH с SPYLGH с VOOLGH с BDGSLGH с SMHLGH с FNGSLGH с FTHI
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий LGH и SPXM

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

LGH
HCM Defender 500 Index ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

LGH vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг доходности на риск LGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGH vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.82

-1.12

Корреляция

Корреляция между LGH и SPXM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и SPXM

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.42%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGH и SPXM

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

LGHSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-5.08%

-24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-0.75%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-0.80%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGHSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

9.34%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

9.34%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

9.34%

+10.60%