Сравнение LGH с SPXM
LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LGH is passively managed, while SPXM is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGH charges 1.23%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности LGH и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LGH
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGH и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.23% | 13.78% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between LGH and SPXM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGH vs. SPXM — Ранг доходности на риск
LGH
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LGH c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGH | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGH и SPXM
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGH | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -5.08% | -24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -0.75% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -0.78% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGH | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 7.85% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 7.85% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 7.85% | +12.00% |
Сравнение комиссий LGH и SPXM
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и SPXM
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGH and SPXM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.
LGH has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Howard Capital Management and Azoria. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для LGH и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор