PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGH с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGH с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

LGH и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LGH и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGH и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		-7.73%19.47%27.00%24.19%-17.49%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

LGH

1 день
0.39%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-5.48%
1 год
18.42%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Defender 500 Index ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с LGH:
LGH с QQHLGH с SPYLGH с VOOLGH с BDGSLGH с FNGSLGH с SMHLGH с FTHI
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий LGH и SAMT

LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

LGH
HCM Defender 500 Index ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

LGH vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGH
Ранг доходности на риск LGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGH c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGHSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.02

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.65

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.14

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

11.64

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGH vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGH на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGH и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGHSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.02

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.77

-0.07

Корреляция

Корреляция между LGH и SAMT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGH и SAMT

Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SAMT в 0.68%

TTM2025202420232022202120202019
LGH
HCM Defender 500 Index ETF		0.42%0.38%0.40%0.63%0.61%0.14%0.23%0.01%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGH и SAMT

Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

LGHSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-20.57%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.76%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-5.23%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-8.00%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.11%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LGH и SAMT

HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 5.12% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGHSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.89%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

11.92%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

17.68%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.77%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

16.77%

+3.17%