Сравнение LGH с BBUS
LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LGH tracks the HCM Defender 500 Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGH returned 9.81%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LGH charges 1.23%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности LGH и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.66%.
LGH
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGH и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.23% | 19.47% | 27.00% | 24.19% | -27.37% | 39.92% | 18.51% | 11.10% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.66% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 11.09% |
Correlation
The correlation between LGH and BBUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between LGH and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGH vs. BBUS — Ранг доходности на риск
LGH
BBUS
Сравнение LGH c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGH | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.34 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 10.25 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGH и BBUS
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGH | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -35.35% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -9.21% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -19.01% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -25.46% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -3.39% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -5.43% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.10% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и BBUS
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что LGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGH | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 4.84% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 9.86% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 12.48% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.13% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 19.58% | +0.27% |
Сравнение комиссий LGH и BBUS
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и BBUS
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BBUS в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LGH and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LGH has higher volatility (6.80%) compared to BBUS (4.84%). In terms of maximum drawdown, LGH dropped -29.60% vs BBUS's -35.35%.
On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 9.81% for LGH. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.
BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.38% for LGH.
LGH tracks HCM Defender 500 Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Howard Capital Management and JPMorgan. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.02% for BBUS.
BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGH и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор