PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACBY с ELMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HACBY с ELMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and ELMD (Electromed, Inc.) are both stocks. HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while ELMD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, HACBY returned 12.59%/yr vs 23.08%/yr for ELMD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HACBY и ELMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Electromed, Inc. (ELMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACBY показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у ELMD с доходностью 22.42%. За последние 10 лет акции HACBY уступали акциям ELMD по среднегодовой доходности: 12.59% против 23.08% соответственно.

HACBY

1 день
0.00%
1 месяц
14.14%
С начала года
24.17%
6 месяцев
24.17%
1 год
63.87%
3 года*
49.63%
5 лет*
32.21%
10 лет*
12.59%

ELMD

1 день
-2.54%
1 месяц
39.48%
С начала года
22.42%
6 месяцев
27.55%
1 год
74.07%
3 года*
44.52%
5 лет*
26.65%
10 лет*
23.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACBY и ELMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		24.17%91.80%13.70%32.97%24.57%-3.28%-22.69%7.06%-29.46%-0.06%
ELMD
Electromed, Inc.		22.42%-1.46%170.85%4.00%-19.31%32.52%13.41%69.94%-16.14%56.44%

Correlation

The correlation between HACBY and ELMD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HACBY:

$6.23B

ELMD:

$308.29M

EPS

HACBY:

$283.66

ELMD:

$1.16

Коэффициент P/E

HACBY:

0.10

ELMD:

30.64

Коэффициент PEG

HACBY:

0.00

ELMD:

0.84

Коэффициент P/S

HACBY:

0.02

ELMD:

4.31

Коэффициент P/B

HACBY:

0.01

ELMD:

6.27

Общая выручка (12 мес.)

HACBY:

$299.73B

ELMD:

$71.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

HACBY:

$244.80B

ELMD:

$56.28M

EBITDA (12 мес.)

HACBY:

$80.85B

ELMD:

$14.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hachijuni Bank Ltd ADR

Electromed, Inc.

Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с LFVNHACBY с FNMASHACBY с AGXHACBY с SFMHACBY с ASCCYHACBY с WMTHACBY с EAT
Часто сравнивают с ELMD:
ELMD с BSXELMD с VOOELMD с LFVNELMD с CWENELMD с FNMASELMD с EATELMD с CALM

Доходность на риск

HACBY vs. ELMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ELMD
Ранг доходности на риск ELMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELMD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELMD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELMD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELMD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBY c ELMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Electromed, Inc. (ELMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACBYELMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.41

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.27

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.29

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.20

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

6.48

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACBY vs. ELMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBY на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELMD равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBY и ELMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACBYELMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.44

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.22

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HACBY и ELMD

Максимальная просадка HACBY за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки ELMD в -78.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и ELMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACBYELMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.62%

-78.65%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.26%

-23.27%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.49%

-48.86%

-34.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.49%

-48.86%

-34.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.62%

-55.84%

-27.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.26%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.75%

-33.81%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

11.47%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBY и ELMD

Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 13.22%, в то время как у Electromed, Inc. (ELMD) волатильность равна 26.12%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACBYELMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

26.12%

-12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

37.30%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.95%

52.78%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

190.41%

46.31%

+144.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.99%

53.01%

+84.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBY и ELMD

Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как ELMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ELMD
Electromed, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HACBY и ELMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Electromed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
97.90B
18.58M
(HACBY) Общая выручка
(ELMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HACBY и ELMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hachijuni Bank Ltd ADR и Electromed, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20222023202420252026
85.0%
78.8%
Активы портфеля
HACBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

ELMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 18.58M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

HACBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

ELMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 18.58M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

HACBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

ELMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 18.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

HACBY and ELMD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELMD has higher volatility (26.12%) compared to HACBY (13.22%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -83.62% vs ELMD's -78.65%.

ELMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACBY и ELMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор