PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACBY с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HACBY с WMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HACBY returned 12.59%/yr vs 19.42%/yr for WMT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HACBY и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACBY показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции HACBY уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 12.59% против 19.42% соответственно.

HACBY

1 день
0.00%
1 месяц
14.14%
С начала года
24.17%
6 месяцев
24.17%
1 год
63.87%
3 года*
49.63%
5 лет*
32.21%
10 лет*
12.59%

WMT

1 день
0.73%
1 месяц
-9.81%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.14%
1 год
19.50%
3 года*
34.55%
5 лет*
21.56%
10 лет*
19.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACBY и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		24.17%91.80%13.70%32.97%24.57%-3.28%-22.69%7.06%-29.46%-0.06%
WMT
Walmart Inc.		6.10%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between HACBY and WMT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HACBY:

$6.23B

WMT:

$941.80B

EPS

HACBY:

$283.66

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

HACBY:

0.10

WMT:

40.90

Коэффициент PEG

HACBY:

0.00

WMT:

2.67

Коэффициент P/S

HACBY:

0.02

WMT:

1.30

Коэффициент P/B

HACBY:

0.01

WMT:

9.98

Общая выручка (12 мес.)

HACBY:

$299.73B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

HACBY:

$244.80B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

HACBY:

$80.85B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hachijuni Bank Ltd ADR

Walmart Inc.

Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с LFVNHACBY с ELMDHACBY с FNMASHACBY с AGXHACBY с SFMHACBY с ASCCYHACBY с EAT
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

HACBY vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBY c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACBYWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.83

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.30

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.17

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.24

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

4.17

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACBY vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBY на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMT равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBY и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACBYWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.00

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.90

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.64

-0.57

Просадки

Сравнение просадок HACBY и WMT

Максимальная просадка HACBY за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACBYWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.62%

-77.14%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.26%

-15.75%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.49%

-21.93%

-61.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.49%

-25.74%

-57.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.62%

-25.74%

-57.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.27%

+12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.75%

-14.63%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

4.74%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBY и WMT

Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что HACBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACBYWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

10.09%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

18.63%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.95%

23.71%

+41.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

190.41%

21.68%

+168.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.99%

21.72%

+116.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBY и WMT

Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности WMT в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.82%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HACBY и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
97.90B
177.75B
(HACBY) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HACBY и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hachijuni Bank Ltd ADR и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
85.0%
25.1%
Активы портфеля
HACBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

HACBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

HACBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

HACBY and WMT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACBY has higher volatility (13.22%) compared to WMT (10.09%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -83.62% vs WMT's -77.14%.

HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACBY и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор