PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACBY с ZIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HACBY с ZIVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) are both stocks. HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, HACBY returned -3.82%/yr vs 23.62%/yr for ZIVO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HACBY и ZIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACBY показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у ZIVO с доходностью -64.94%. За последние 10 лет акции HACBY уступали акциям ZIVO по среднегодовой доходности: -3.82% против 23.62% соответственно.

HACBY

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.67%
С начала года
23.35%
6 месяцев
23.35%
1 год
62.77%
3 года*
-12.69%
5 лет*
-4.31%
10 лет*
-3.82%

ZIVO

1 день
0.00%
1 месяц
-18.67%
С начала года
-64.94%
6 месяцев
-67.89%
1 год
-82.28%
3 года*
-42.83%
5 лет*
-36.44%
10 лет*
23.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACBY и ZIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		23.35%91.80%-77.26%32.97%24.57%-3.28%-22.69%7.06%-29.46%-0.06%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-64.94%-59.53%1,691.67%-92.00%-12.89%1,813.33%-11.76%30.77%44.44%-5.26%

Correlation

The correlation between HACBY and ZIVO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HACBY:

$6.19B

ZIVO:

$11.85M

EPS

HACBY:

$283.66

ZIVO:

-$2.58

Коэффициент P/S

HACBY:

0.02

ZIVO:

98.33

Общая выручка (12 мес.)

HACBY:

$299.73B

ZIVO:

$119.03K

Валовая прибыль (12 мес.)

HACBY:

$244.80B

ZIVO:

$39.21K

EBITDA (12 мес.)

HACBY:

$80.85B

ZIVO:

-$9.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hachijuni Bank Ltd ADR

ZIVO Bioscience, Inc.

Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с LFVNHACBY с ELMDHACBY с FNMASHACBY с AGXHACBY с ASCCYHACBY с SFMHACBY с EAT
Часто сравнивают с ZIVO:
ZIVO с ^GSPCZIVO с AGXZIVO с BSXZIVO с FNMASZIVO с TRGPZIVO с ASCCYZIVO с BYRN

Доходность на риск

HACBY vs. ZIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZIVO
Ранг доходности на риск ZIVO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBY c ZIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACBYZIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.47

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.23

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.97

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.88

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

-1.63

+11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACBY vs. ZIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBY на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ZIVO равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBY и ZIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACBYZIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.47

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.01

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HACBY и ZIVO

Максимальная просадка HACBY за все время составила -85.63%, что меньше максимальной просадки ZIVO в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и ZIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACBYZIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.63%

-98.52%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.26%

-93.85%

+73.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.52%

-97.16%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.52%

-98.52%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.63%

-98.52%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-90.67%

+29.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.01%

-63.75%

+22.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

50.41%

-43.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBY и ZIVO

Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 0.67%, в то время как у ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) волатильность равна 51.45%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACBYZIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

51.45%

-50.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

144.20%

-125.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.09%

176.32%

-111.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.39%

139.16%

-74.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.71%

1,082.76%

-1,030.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBY и ZIVO

Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как ZIVO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%7.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HACBY и ZIVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и ZIVO Bioscience, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
97.90B
0
(HACBY) Общая выручка
(ZIVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HACBY and ZIVO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -85.63% vs ZIVO's -98.52%.

HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACBY и ZIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор