Сравнение HACBY с FNMAS
HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and FNMAS (Federal National Mortgage Association) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HACBY in Banks - Regional, FNMAS in Mortgage Finance. Over the past 10 years, HACBY returned -4.50%/yr vs 8.00%/yr for FNMAS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HACBY и FNMAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACBY показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у FNMAS с доходностью -37.49%. За последние 10 лет акции HACBY уступали акциям FNMAS по среднегодовой доходности: -4.50% против 8.00% соответственно.
HACBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 23.35%
- С начала года
- 23.35%
- 1 год
- 85.95%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- -4.50%
FNMAS
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -19.32%
- 6 месяцев
- -26.49%
- С начала года
- -37.49%
- 1 год
- -38.18%
- 3 года*
- 61.03%
- 5 лет*
- 39.84%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам HACBY и FNMAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 23.35% | 91.80% | -77.26% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
FNMAS Federal National Mortgage Association | -37.49% | 27.66% | 270.50% | 37.61% | -25.00% | -63.64% | -28.20% | 71.94% | -21.02% | 10.00% |
Correlation
The correlation between HACBY and FNMAS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
HACBY:
$5.47B
FNMAS:
$7.48B
HACBY:
¥284.46
FNMAS:
$2.77
HACBY:
15.54
FNMAS:
3.44
HACBY:
0.50
FNMAS:
0.00
HACBY:
3.36
FNMAS:
0.35
HACBY:
¥299.73B
FNMAS:
$160.91B
HACBY:
¥244.80B
FNMAS:
$85.61B
HACBY:
¥80.85B
FNMAS:
$143.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACBY vs. FNMAS — Ранг доходности на риск
HACBY
FNMAS
Сравнение HACBY c FNMAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Federal National Mortgage Association (FNMAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HACBY | FNMAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 0.83 | +1.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | -0.84 | +6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | -1.69 | +19.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HACBY и FNMAS
Максимальная просадка HACBY за все время составила -85.63%, примерно равная максимальной просадке FNMAS в -89.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и FNMAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACBY | FNMAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.63% | -89.36% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -45.82% | +30.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.52% | -45.82% | -39.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.52% | -63.55% | -21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.63% | -89.36% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -45.82% | -15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.20% | -42.60% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 22.64% | -17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBY и FNMAS
Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 0.00%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMAS) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACBY | FNMAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.42% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 32.90% | -13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.77% | 40.15% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.29% | 60.06% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.53% | 61.25% | -8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBY и FNMAS
Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как FNMAS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMAS Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HACBY и FNMAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HACBY и FNMAS
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
FNMAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
FNMAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
FNMAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
HACBY and FNMAS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMAS has higher volatility (6.42%) compared to HACBY (0.00%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -85.63% vs FNMAS's -89.36%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACBY и FNMAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор