PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACBY с FNMAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HACBY с FNMAS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and FNMAS (Federal National Mortgage Association) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HACBY in Banks - Regional, FNMAS in Mortgage Finance. Over the past 10 years, HACBY returned -3.67%/yr vs 10.11%/yr for FNMAS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HACBY и FNMAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Federal National Mortgage Association (FNMAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACBY показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у FNMAS с доходностью -23.77%. За последние 10 лет акции HACBY уступали акциям FNMAS по среднегодовой доходности: -3.67% против 10.11% соответственно.

HACBY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
23.35%
6 месяцев
23.35%
1 год
68.19%
3 года*
-12.69%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
-3.67%

FNMAS

1 день
-1.61%
1 месяц
-11.58%
С начала года
-23.77%
6 месяцев
-23.21%
1 год
-18.47%
3 года*
72.55%
5 лет*
40.24%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACBY и FNMAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		23.35%91.80%-77.26%32.97%24.57%-3.28%-22.69%7.06%-29.46%-0.06%
FNMAS
Federal National Mortgage Association		-23.77%27.66%270.50%37.61%-25.00%-63.64%-28.20%71.94%-21.02%10.00%

Correlation

The correlation between HACBY and FNMAS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HACBY:

$6.19B

FNMAS:

$68.42B

EPS

HACBY:

¥283.66

FNMAS:

$2.77

Коэффициент P/E

HACBY:

15.50

FNMAS:

4.19

Коэффициент PEG

HACBY:

0.50

FNMAS:

0.00

Коэффициент P/S

HACBY:

3.36

FNMAS:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

HACBY:

¥299.73B

FNMAS:

$160.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

HACBY:

¥244.80B

FNMAS:

$85.61B

EBITDA (12 мес.)

HACBY:

¥80.85B

FNMAS:

$143.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hachijuni Bank Ltd ADR

Federal National Mortgage Association

Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с ELMDHACBY с LFVNHACBY с ASCCYHACBY с ZIVOHACBY с SFMHACBY с AGXHACBY с WMT
Часто сравнивают с FNMAS:
FNMAS с ELMDFNMAS с UCBJYFNMAS с ASCCYFNMAS с GGALFNMAS с CALMFNMAS с ZIVOFNMAS с BSX

Доходность на риск

HACBY vs. FNMAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNMAS
Ранг доходности на риск FNMAS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMAS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMAS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMAS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMAS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMAS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBY c FNMAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Federal National Mortgage Association (FNMAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACBYFNMASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.46

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-0.48

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

0.94

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

-0.48

+4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

-0.91

+12.24

HACBY vs. FNMAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBY на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FNMAS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBY и FNMAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACBY и FNMAS

Максимальная просадка HACBY за все время составила -85.63%, примерно равная максимальной просадке FNMAS в -89.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и FNMAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACBYFNMASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.63%

-89.36%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-38.53%

+22.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.52%

-38.53%

-46.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.52%

-63.55%

-21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.63%

-89.36%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-33.92%

-27.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-42.61%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

20.23%

-14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBY и FNMAS

Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 0.67%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMAS) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACBYFNMASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

9.40%

-8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

32.80%

-13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.87%

40.00%

+17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.30%

60.68%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.62%

61.24%

-8.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBY и FNMAS

Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как FNMAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FNMAS
Federal National Mortgage Association		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%7.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HACBY и FNMAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
97.90B
40.22B
(HACBY) Общая выручка
(FNMAS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HACBY значения в JPY, FNMAS значения в USD

Сравнение рентабельности HACBY и FNMAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hachijuni Bank Ltd ADR и Federal National Mortgage Association.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
85.0%
0
Активы портфеля
HACBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

FNMAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HACBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

FNMAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HACBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

FNMAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

HACBY and FNMAS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNMAS has higher volatility (9.40%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -85.63% vs FNMAS's -89.36%.

HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACBY и FNMAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор