Сравнение HACBY с FNMAS
HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and FNMAS (Federal National Mortgage Association) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HACBY in Banks - Regional, FNMAS in Mortgage Finance. Over the past 10 years, HACBY returned 12.59%/yr vs 9.64%/yr for FNMAS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HACBY и FNMAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACBY показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у FNMAS с доходностью -22.19%. За последние 10 лет акции HACBY превзошли акции FNMAS по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.64% соответственно.
HACBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 24.17%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- 49.63%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 12.59%
FNMAS
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -22.19%
- 6 месяцев
- -23.65%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 99.16%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам HACBY и FNMAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 24.17% | 91.80% | 13.70% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
FNMAS Federal National Mortgage Association | -22.19% | 27.66% | 270.50% | 37.61% | -25.00% | -63.64% | -28.20% | 71.94% | -21.02% | 10.00% |
Correlation
The correlation between HACBY and FNMAS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
HACBY:
$6.23B
FNMAS:
$69.83B
HACBY:
$283.66
FNMAS:
$2.77
HACBY:
0.10
FNMAS:
4.28
HACBY:
0.00
FNMAS:
0.00
HACBY:
0.02
FNMAS:
0.43
HACBY:
$299.73B
FNMAS:
$160.91B
HACBY:
$244.80B
FNMAS:
$85.61B
HACBY:
$80.85B
FNMAS:
$143.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACBY vs. FNMAS — Ранг доходности на риск
HACBY
FNMAS
Сравнение HACBY c FNMAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Federal National Mortgage Association (FNMAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACBY | FNMAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.97 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.34 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | -0.70 | +10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACBY | FNMAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.33 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.19 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HACBY и FNMAS
Максимальная просадка HACBY за все время составила -83.62%, что меньше максимальной просадки FNMAS в -89.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и FNMAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACBY | FNMAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.62% | -89.36% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.26% | -38.53% | +18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.49% | -38.53% | -44.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.49% | -78.17% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.62% | -89.36% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.56% | +32.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -42.67% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 18.74% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBY и FNMAS
Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Federal National Mortgage Association (FNMAS) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что HACBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNMAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACBY | FNMAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 8.49% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 32.15% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.95% | 40.25% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.41% | 66.74% | +123.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.99% | 61.19% | +76.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBY и FNMAS
Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как FNMAS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMAS Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HACBY и FNMAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HACBY и FNMAS
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
FNMAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
FNMAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
FNMAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
HACBY and FNMAS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HACBY has higher volatility (13.22%) compared to FNMAS (8.49%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -83.62% vs FNMAS's -89.36%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACBY и FNMAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор