Сравнение HACBY с SFM
HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HACBY returned 12.59%/yr vs 12.45%/yr for SFM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HACBY и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACBY показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HACBY имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции SFM немного отстают с 12.45%.
HACBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 24.17%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- 49.63%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 12.59%
SFM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- -54.92%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам HACBY и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 24.17% | 91.80% | 13.70% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -0.87% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between HACBY and SFM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
HACBY:
$6.23B
SFM:
$7.55B
HACBY:
$283.66
SFM:
$5.20
HACBY:
0.10
SFM:
15.20
HACBY:
0.00
SFM:
0.55
HACBY:
0.02
SFM:
0.87
HACBY:
0.01
SFM:
5.26
HACBY:
$299.73B
SFM:
$8.90B
HACBY:
$244.80B
SFM:
$3.41B
HACBY:
$80.85B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACBY vs. SFM — Ранг доходности на риск
HACBY
SFM
Сравнение HACBY c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACBY | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.74 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.89 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | -1.23 | +11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACBY | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -1.21 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.60 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HACBY и SFM
Максимальная просадка HACBY за все время составила -83.62%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACBY | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.62% | -72.88% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.26% | -62.17% | +41.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.49% | -63.48% | -20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.49% | -63.48% | -20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.62% | -63.48% | -20.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.01% | +56.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -40.26% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 45.12% | -38.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBY и SFM
Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеют волатильность 13.22% и 13.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACBY | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 13.19% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 29.78% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.95% | 45.70% | +19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.41% | 39.18% | +151.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.99% | 37.77% | +100.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBY и SFM
Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HACBY и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HACBY и SFM
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
HACBY and SFM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HACBY has higher volatility (13.22%) compared to SFM (13.19%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -83.62% vs SFM's -72.88%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACBY и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор