PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACBY с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HACBY с SFM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HACBY returned -3.67%/yr vs 14.56%/yr for SFM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HACBY и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACBY показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции HACBY уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: -3.67% против 14.56% соответственно.

HACBY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
23.35%
6 месяцев
23.35%
1 год
68.19%
3 года*
-12.69%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
-3.67%

SFM

1 день
1.04%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.16%
1 год
-48.71%
3 года*
35.28%
5 лет*
26.48%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACBY и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		23.35%91.80%-77.26%32.97%24.57%-3.28%-22.69%7.06%-29.46%-0.06%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		7.17%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between HACBY and SFM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HACBY:

$6.19B

SFM:

$8.16B

EPS

HACBY:

¥283.66

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

HACBY:

15.51

SFM:

16.43

Коэффициент PEG

HACBY:

0.50

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

HACBY:

3.36

SFM:

0.94

Коэффициент P/B

HACBY:

0.86

SFM:

5.69

Общая выручка (12 мес.)

HACBY:

¥299.73B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

HACBY:

¥244.80B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

HACBY:

¥80.85B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hachijuni Bank Ltd ADR

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с FNMASHACBY с ELMDHACBY с LFVNHACBY с ASCCYHACBY с ZIVOHACBY с AGXHACBY с WMT
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

HACBY vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBY c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACBYSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-1.06

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-1.53

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

0.79

+1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

-0.80

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

-1.08

+12.40

HACBY vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBY на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBY и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACBY и SFM

Максимальная просадка HACBY за все время составила -85.63%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACBYSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.63%

-72.88%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-61.35%

+45.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.52%

-63.48%

-22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.52%

-63.48%

-22.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.63%

-63.48%

-22.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-52.44%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-40.31%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

45.24%

-39.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBY и SFM

Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 0.67%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACBYSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

13.07%

-12.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

30.95%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.87%

46.25%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.30%

39.30%

+25.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.61%

37.89%

+14.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBY и SFM

Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%7.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HACBY и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
97.90B
2.33B
(HACBY) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HACBY значения в JPY, SFM значения в USD

Сравнение рентабельности HACBY и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hachijuni Bank Ltd ADR и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
85.0%
39.4%
Активы портфеля
HACBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

HACBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

HACBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

HACBY and SFM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.07%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -85.63% vs SFM's -72.88%.

HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACBY и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор