PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с XLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с XLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).

LFSC и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и XLV

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.62%56.54%-6.02%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.18%14.50%-5.91%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.18%.

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLV

1 день
0.76%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
3.83%
1 год
4.90%
3 года*
6.25%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с FTXHLFSC с CNCRLFSC с EDOCLFSC с HEALLFSC с IXJLFSC с PPHLFSC с WDNA
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH

Сравнение комиссий LFSC и XLV

LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

LFSC vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCXLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.28

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

0.51

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

0.28

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

0.58

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.28

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.46

+0.48

Корреляция

Корреляция между LFSC и XLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и XLV

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.70%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и XLV

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и XLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-39.17%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-10.76%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-7.41%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-7.12%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.11%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и XLV

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

4.79%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

10.29%

+9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

17.73%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

14.56%

+14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

16.53%

+12.74%