Сравнение LFSC с SPIT
LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both exchange-traded funds - LFSC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by F/m Investments, while SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m Investments. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFSC charges 0.54%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности LFSC и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFSC показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.30%.
LFSC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFSC и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 3.84% | 22.20% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between LFSC and SPIT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFSC vs. SPIT — Ранг доходности на риск
LFSC
SPIT
Сравнение LFSC c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFSC | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFSC | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.00 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок LFSC и SPIT
Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFSC | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -12.49% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -1.85% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -2.62% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFSC и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFSC | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 26.35% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 26.35% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 26.35% | +2.55% |
Сравнение комиссий LFSC и SPIT
LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFSC и SPIT
LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
LFSC and SPIT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.00% for LFSC.
LFSC is categorized as Health & Biotech Equities, while SPIT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для LFSC и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор