PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с SPIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с SPIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT).

LFSC и SPIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. SPIT - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и SPIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и SPIT

2026 (YTD)2025
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.62%22.20%
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF		3.06%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 3.06%.

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIT

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.06%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

F/m Emerald Special Situations ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с WDNALFSC с FTXHLFSC с HEALLFSC с XLVLFSC с PPHLFSC с CNCR
Часто сравнивают с SPIT:
SPIT с ZHOGSPIT с DARPSPIT с UTWYSPIT с SCHGSPIT с VOOSPIT с CCORSPIT с SCHB

Сравнение комиссий LFSC и SPIT

LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.

SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

LFSC vs. SPIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPIT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c SPIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCSPITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. SPIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCSPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.66

+0.27

Корреляция

Корреляция между LFSC и SPIT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и SPIT

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%.

TTM2025
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF		6.97%7.18%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и SPIT

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и SPIT.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCSPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-12.49%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-7.72%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-3.04%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и SPIT

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCSPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

27.52%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

27.52%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

27.52%

+1.75%