PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с XBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с XBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

LFSC и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и XBI

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.62%56.54%-6.02%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.43%35.89%-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%.

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBI

1 день
0.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.43%
6 месяцев
27.21%
1 год
65.07%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с FTXHLFSC с XLVLFSC с HEALLFSC с PPHLFSC с WDNALFSC с IXJ
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с BIBXBI с FBIOX

Сравнение комиссий LFSC и XBI

LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Доходность на риск

LFSC vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCXBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.28

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.99

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

4.41

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

16.21

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.36

+0.58

Корреляция

Корреляция между LFSC и XBI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и XBI

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и XBI

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и XBI.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-63.89%

+34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-13.39%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-25.70%

+14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-20.91%

+12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.65%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и XBI

Текущая волатильность для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) составляет 10.08%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что LFSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

11.31%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

19.25%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

28.95%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

32.23%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

32.15%

-2.88%