PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с FTXH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH).

LFSC и FTXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и FTXH

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.62%56.54%-6.02%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		5.20%24.15%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 5.20%.

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.20%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.34%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с XLVLFSC с HEALLFSC с WDNALFSC с IXJLFSC с PPHLFSC с CNCR
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPCFTXH с IAGG

Сравнение комиссий LFSC и FTXH

LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FTXH в 0.60%.

FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Доходность на риск

LFSC vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCFTXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.51

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.06

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.17

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

7.06

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FTXH равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCFTXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.51

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.38

+0.55

Корреляция

Корреляция между LFSC и FTXH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и FTXH

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.22%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и FTXH

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и FTXH.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-32.11%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-12.74%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-2.69%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-5.88%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.92%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и FTXH

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

6.01%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

11.84%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

21.09%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

16.15%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

18.45%

+10.82%