Сравнение LFGY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
LFGY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 40.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и TSMY
И LFGY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LFGY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
LFGY
TSMY
Сравнение LFGY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.59 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 3.10 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 5.34 | -5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 18.33 | -17.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.59 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.16 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и TSMY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и TSMY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и TSMY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -31.15% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -15.50% | -20.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -9.44% | -20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -5.82% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 4.52% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и TSMY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 12.27% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 23.03% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 31.08% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 33.38% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 33.38% | +9.30% |