Сравнение LFGY с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
LFGY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и QQQ
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
LFGY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
LFGY
QQQ
Сравнение LFGY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.07 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.66 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.00 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 7.32 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.07 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.38 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и QQQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и QQQ
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и QQQ
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -82.97% | +47.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -12.62% | -23.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -7.86% | -21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -32.99% | +18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 3.44% | +11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и QQQ
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 6.61% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 12.82% | +18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 22.70% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 22.38% | +20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 22.25% | +20.43% |