Сравнение LFGY с IVVW
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. LFGY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 16.51% for IVVW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.04%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.04% | 11.88% |
Correlation
The correlation between LFGY and IVVW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between LFGY and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
LFGY
IVVW
Сравнение LFGY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.85 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 15.15 | -15.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и IVVW
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -16.79% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -5.81% | -30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -1.35% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -1.73% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 1.09% | +15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и IVVW
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 3.42% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 6.89% | +24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 8.02% | +30.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 12.67% | +29.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 12.67% | +29.71% |
Сравнение комиссий LFGY и IVVW
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и IVVW
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности IVVW в 19.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.86% | 18.55% | 13.72% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and IVVW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to IVVW (3.42%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 16.51% vs -1.80% for LFGY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 16.51% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 19.86% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор