Сравнение LFGY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
LFGY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и IVVW
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
LFGY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
LFGY
IVVW
Сравнение LFGY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.89 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.41 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.27 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 7.59 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.89 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.88 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и IVVW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и IVVW
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и IVVW
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -16.79% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -11.21% | -24.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -2.90% | -26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -1.87% | -12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 1.88% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и IVVW
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 4.54% | +10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 6.63% | +24.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 15.56% | +24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 13.10% | +29.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 13.10% | +29.58% |