Сравнение LFGY с HYTI
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 5.99% for HYTI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.63%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -6.83% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.63% | 7.01% |
Correlation
The correlation between LFGY and HYTI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. HYTI — Ранг доходности на риск
LFGY
HYTI
Сравнение LFGY c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.53 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 10.63 | -10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и HYTI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -4.47% | -31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -2.38% | -33.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -0.42% | -15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -0.45% | -13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 0.56% | +16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и HYTI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 1.04% | +12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 3.11% | +28.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 3.87% | +34.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 5.16% | +37.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 5.16% | +37.22% |
Сравнение комиссий LFGY и HYTI
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и HYTI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности HYTI в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and HYTI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to HYTI (1.04%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 5.99% vs -1.80% for LFGY. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 5.99% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 10.42% for HYTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор