PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFGY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFGY с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

LFGY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LFGY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFGY и FYEE

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		-7.99%-8.18%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%16.16%

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

LFGY

1 день
0.22%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-24.51%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с YBTCLFGY с CEPILFGY с BLOXLFGY с MSTYLFGY с CHPYLFGY с YMAX
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий LFGY и FYEE

LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

LFGY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFGYFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.10

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.60

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.52

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

7.97

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFGY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFGYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.10

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.95

-1.25

Корреляция

Корреляция между LFGY и FYEE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и FYEE

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		106.59%94.90%0.00%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок LFGY и FYEE

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

LFGYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-18.79%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-11.60%

-24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-4.26%

-25.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-2.40%

-11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

2.21%

+12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и FYEE

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFGYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

4.93%

+9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

8.49%

+22.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.15%

15.88%

+24.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

14.31%

+28.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.68%

14.31%

+28.37%