PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFGY с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с FDIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. LFGY is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past year, LFGY returned -10.77% vs 5.30% for FDIG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у FDIG с доходностью 5.72%.

LFGY

1 день
-4.23%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-1.96%
С начала года
6.60%
1 год
-10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-4.07%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-6.24%
С начала года
5.72%
1 год
5.30%
3 года*
19.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и FDIG

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		6.60%-9.35%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		5.72%19.70%

Correlation

The correlation between LFGY and FDIG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.93

The correlation between LFGY and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFGY и FDIG

Секторы
LFGY
FDIG

Финансовые услуги

57.8%
55.6%

Технологии

33.5%
38.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
0.7%

Потребительский циклический сектор

3.4%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

LFGY
57.8%
FDIG
55.6%

Технологии

LFGY
33.5%
FDIG
38.2%

Коммуникационные услуги

LFGY
5.4%
FDIG
0.7%

Потребительский циклический сектор

LFGY
3.4%
FDIG
1.6%

Сырьевые материалы

LFGY

-

FDIG

-

Потребительский защитный сектор

LFGY

-

FDIG

-

Энергетика

LFGY

-

FDIG

-

Здравоохранение

LFGY

-

FDIG

-

Промышленность

LFGY

-

FDIG
3.1%

Недвижимость

LFGY

-

FDIG

-

Коммунальные услуги

LFGY

-

FDIG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с MSTYLFGY с YMAX
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с FCLD

Доходность на риск

LFGY vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFGYFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.11

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.51

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.11

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

0.21

-0.84

LFGY vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFGY и FDIG

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-61.35%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-46.69%

+10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.57%

-29.98%

+11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-27.48%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

25.61%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и FDIG

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) имеют волатильность 10.64% и 10.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

10.32%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.11%

36.70%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.30%

50.42%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.23%

60.64%

-18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.23%

60.64%

-18.41%

Сравнение комиссий LFGY и FDIG

LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и FDIG

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.21%, что больше доходности FDIG в 1.54%

ПозицияTTM202520242023
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.54%1.14%1.17%0.18%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		89.21%94.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LFGY and FDIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LFGY has higher volatility (10.64%) compared to FDIG (10.32%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs FDIG's -61.35%.

On 1-year performance, FDIG leads with 5.30% vs -10.77% for LFGY. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDIG has been the lower-risk option at 10.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 5.30% return vs -10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.

LFGY has the higher dividend yield at 89.21%, compared with 1.54% for FDIG.

LFGY is categorized as Derivative Income, while FDIG is Blockchain. They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.39% for FDIG.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор