PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFGY с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с FDIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. LFGY is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past year, LFGY returned 8.63% vs 44.13% for FDIG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LFGY charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 18.75%.

LFGY

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
17.68%
6 месяцев
7.03%
1 год
8.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIG

1 день
-0.82%
1 месяц
5.87%
С начала года
18.75%
6 месяцев
2.81%
1 год
44.13%
3 года*
41.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и FDIG

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		17.68%-8.18%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		18.75%17.28%

Correlation

The correlation between LFGY and FDIG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.93

The correlation between LFGY and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFGY и FDIG

Секторы
LFGY
FDIG

Финансовые услуги

55.9%
56.6%

Технологии

33.5%
39.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

4.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

LFGY
55.9%
FDIG
56.6%

Технологии

LFGY
33.5%
FDIG
39.5%

Коммуникационные услуги

LFGY
6.5%
FDIG
0.9%

Потребительский циклический сектор

LFGY
4.1%
FDIG
0.5%

Сырьевые материалы

LFGY

-

FDIG

-

Потребительский защитный сектор

LFGY

-

FDIG

-

Энергетика

LFGY

-

FDIG

-

Здравоохранение

LFGY

-

FDIG

-

Промышленность

LFGY

-

FDIG
1.7%

Недвижимость

LFGY

-

FDIG

-

Коммунальные услуги

LFGY

-

FDIG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с MSTYLFGY с YMAX
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

LFGY vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFGYFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.90

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.46

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.95

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

1.83

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFGY vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FDIG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFGYFDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.90

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.29

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LFGY и FDIG

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки FDIG в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-58.32%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-46.69%

+10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-21.35%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-26.16%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

24.14%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и FDIG

Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 10.49%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

12.64%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.08%

35.87%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

49.50%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.90%

60.78%

-18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.90%

60.78%

-18.88%

Сравнение комиссий LFGY и FDIG

LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и FDIG

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.56%, что больше доходности FDIG в 1.03%

ПозицияTTM202520242023
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.03%1.14%1.17%0.18%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		82.56%94.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LFGY and FDIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDIG has higher volatility (12.64%) compared to LFGY (10.49%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs FDIG's -58.32%.

On 1-year performance, FDIG leads with 44.13% vs 8.63% for LFGY. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 44.13% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for LFGY.

LFGY has the higher dividend yield at 82.56%, compared with 1.03% for FDIG.

LFGY is categorized as Derivative Income, while FDIG is Blockchain. They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for LFGY and 0.39% for FDIG.

FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор