Сравнение LFGY с FDIG
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. LFGY is actively managed, while FDIG is passively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 27.61% for FDIG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и FDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 11.10%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и FDIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 11.10% | 19.70% |
Correlation
The correlation between LFGY and FDIG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between LFGY and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. FDIG — Ранг доходности на риск
LFGY
FDIG
Сравнение LFGY c FDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | FDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.59 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.12 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и FDIG
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и FDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -61.35% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -46.69% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -26.42% | +10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -27.48% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 24.79% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и FDIG
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 13.75%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | FDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 16.02% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 36.89% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 50.44% | -11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 60.89% | -18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 60.89% | -18.51% |
Сравнение комиссий LFGY и FDIG
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и FDIG
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности FDIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 1.47% | 1.14% | 1.17% | 0.18% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LFGY and FDIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDIG has higher volatility (16.02%) compared to LFGY (13.75%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs FDIG's -61.35%.
On 1-year performance, FDIG leads with 27.61% vs -1.80% for LFGY. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIG has performed better with a 27.61% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 1.47% for FDIG.
LFGY is categorized as Derivative Income, while FDIG is Blockchain. They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.39% for FDIG.
FDIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и FDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор