Сравнение CEPI с IQQQ
CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. CEPI is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, CEPI returned 34.07% vs 38.70% for IQQQ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CEPI charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CEPI и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEPI показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью 18.72%.
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.88%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEPI и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 18.72% | 17.11% | -2.58% |
Correlation
The correlation between CEPI and IQQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between CEPI and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEPI vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
CEPI
IQQQ
Сравнение CEPI c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEPI | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.49 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 12.41 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEPI | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.53 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.25 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок CEPI и IQQQ
Максимальная просадка CEPI за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEPI и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEPI | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.48% | -20.41% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -11.13% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.30% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -3.64% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 3.13% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEPI и IQQQ
REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEPI | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.99% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 11.54% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 15.40% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 18.57% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 18.57% | +13.00% |
Сравнение комиссий CEPI и IQQQ
CEPI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEPI и IQQQ
Дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%, что больше доходности IQQQ в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.42% | 10.34% | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
CEPI and IQQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (5.92%) compared to IQQQ (3.99%). In terms of maximum drawdown, CEPI dropped -29.48% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 38.70% vs 34.07% for CEPI. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 38.70% return vs 34.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 4.42% for IQQQ.
CEPI is categorized as Cryptocurrency, while IQQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for CEPI and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEPI и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор