Сравнение LFEQ с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
LFEQ и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFEQ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LFEQ и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFEQ и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | -3.84% | 7.35% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LFEQ показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
LFEQ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFEQ и SGRT
LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
LFEQ vs. SGRT — Ранг доходности на риск
LFEQ
SGRT
Сравнение LFEQ c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFEQ | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFEQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.09 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между LFEQ и SGRT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFEQ и SGRT
Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 0.94% | 0.90% | 0.74% | 1.56% | 1.19% | 0.37% | 2.06% | 1.45% | 1.07% | 0.79% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LFEQ и SGRT
Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFEQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -17.87% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -7.09% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -3.52% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFEQ и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFEQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 32.60% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 32.60% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 32.60% | -14.92% |