Сравнение LFEQ с SGRT
LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LFEQ is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности LFEQ и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFEQ показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
LFEQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFEQ и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 10.21% | 7.18% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between LFEQ and SGRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFEQ vs. SGRT — Ранг доходности на риск
LFEQ
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LFEQ c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFEQ | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFEQ и SGRT
Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFEQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -17.87% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -17.46% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.66% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFEQ и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFEQ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 37.05% | -24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 37.05% | -22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 37.05% | -19.51% |
Сравнение комиссий LFEQ и SGRT
LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFEQ и SGRT
Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 0.82% | 0.90% | 0.74% | 1.56% | 1.19% | 0.37% | 2.06% | 1.45% | 1.07% | 0.79% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFEQ and SGRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFEQ is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFEQ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
LFEQ has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для LFEQ и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор