PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFEQ с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.33%/yr vs 17.50%/yr for NLR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.

LFEQ

1 день
-0.66%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.76%
С начала года
10.21%
1 год
20.92%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.21%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-5.55%5.48%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%-0.91%

Correlation

The correlation between LFEQ and NLR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г.

0.53

The correlation between LFEQ and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFEQ и NLR

Секторы
LFEQ
NLR

Технологии

35.7%
1.8%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
18.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
48.0%

Коммунальные услуги

2.4%
29.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

LFEQ
35.7%
NLR
1.8%

Финансовые услуги

LFEQ
11.6%
NLR

-

Коммуникационные услуги

LFEQ
11.3%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.2%
NLR

-

Здравоохранение

LFEQ
8.5%
NLR

-

Промышленность

LFEQ
8.3%
NLR
18.9%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
4.9%
NLR

-

Энергетика

LFEQ
3.5%
NLR
48.0%

Коммунальные услуги

LFEQ
2.4%
NLR
29.2%

Недвижимость

LFEQ
1.9%
NLR

-

Сырьевые материалы

LFEQ
1.8%
NLR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с PTLCLFEQ с BDGSLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

LFEQ vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFEQNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.15

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.09

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.17

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

-0.39

+10.54

LFEQ vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и NLR

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-65.05%

+29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-36.32%

+27.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-36.32%

+17.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-36.32%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-36.32%

+35.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-35.67%

+29.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

15.87%

-13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и NLR

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 3.26%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

9.39%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

32.73%

-22.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

43.21%

-30.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

29.90%

-15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

24.42%

-6.88%

Сравнение комиссий LFEQ и NLR

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и NLR

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and NLR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to LFEQ (3.26%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, NLR leads with 17.50% vs 9.33% for LFEQ. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 17.50% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.82% for LFEQ.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while NLR is Uranium. LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.56% for NLR.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор