PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с HODL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с HODL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LFEQ returned 27.80% vs -39.52% for HODL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for HODL.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -27.34%.

LFEQ

1 день
0.35%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.80%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

HODL

1 день
-2.76%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-31.31%
1 год
-39.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и HODL

2026 (YTD)20252024
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		11.01%10.49%23.93%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-27.34%-6.42%99.75%

Correlation

The correlation between LFEQ and HODL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

VanEck Bitcoin Trust

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI

Доходность на риск

LFEQ vs. HODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQHODLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.91

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-1.27

+4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.86

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.80

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

-1.39

+15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. HODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа HODL равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQHODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.91

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и HODL

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и HODL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQHODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-49.37%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-49.37%

+40.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-49.37%

+49.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-16.03%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

28.52%

-26.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и HODL

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 2.84%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQHODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

9.05%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

33.85%

-24.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

43.55%

-31.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

49.88%

-35.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

49.88%

-32.30%

Сравнение комиссий LFEQ и HODL

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и HODL

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.81%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and HODL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HODL has higher volatility (9.05%) compared to LFEQ (2.84%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs HODL's -49.37%.

On 1-year performance, LFEQ leads with 27.80% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFEQ has performed better with a 27.80% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

LFEQ has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for HODL.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while HODL is Cryptocurrency. LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.25% for HODL.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и HODL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор