Сравнение LFEQ с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
LFEQ и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFEQ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LFEQ и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFEQ и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | -3.84% | 10.49% | 23.93% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LFEQ показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
LFEQ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFEQ и HODL
LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
LFEQ vs. HODL — Ранг доходности на риск
LFEQ
HODL
Сравнение LFEQ c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFEQ | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.44 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.37 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.35 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.75 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFEQ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.44 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между LFEQ и HODL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFEQ и HODL
Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 0.94% | 0.90% | 0.74% | 1.56% | 1.19% | 0.37% | 2.06% | 1.45% | 1.07% | 0.79% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LFEQ и HODL
Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFEQ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -49.25% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -49.25% | +36.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -45.67% | +39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -14.14% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 23.20% | -20.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFEQ и HODL
Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 5.32%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFEQ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 12.99% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 36.72% | -27.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 45.07% | -27.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 50.90% | -36.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 50.90% | -33.22% |