PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - LFEQ tracks the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.91%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

LFEQ

1 день
-0.61%
1 месяц
5.08%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.69%
1 год
27.35%
3 года*
18.29%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.63%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%8.16%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between LFEQ and HLAL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between LFEQ and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFEQ и HLAL

Секторы
LFEQ
HLAL

Технологии

33.6%
50.4%

Финансовые услуги

12.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
16.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.6%

Здравоохранение

9.5%
10.5%

Промышленность

8.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.9%

Энергетика

4.0%
4.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.0%

Недвижимость

2.0%
0.8%

Сырьевые материалы

1.9%
2.5%

Технологии

LFEQ
33.6%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

LFEQ
12.2%
HLAL
0.0%

Коммуникационные услуги

LFEQ
10.5%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.0%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

LFEQ
9.5%
HLAL
10.5%

Промышленность

LFEQ
8.5%
HLAL
4.6%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
5.3%
HLAL
2.9%

Энергетика

LFEQ
4.0%
HLAL
4.5%

Коммунальные услуги

LFEQ
2.6%
HLAL
1.0%

Недвижимость

LFEQ
2.0%
HLAL
0.8%

Сырьевые материалы

LFEQ
1.9%
HLAL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

LFEQ vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.33

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.62

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.30

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

19.85

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.33

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.89

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и HLAL

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-33.57%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.20%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-21.67%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-23.18%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.07%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.00%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.20%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и HLAL

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 2.90%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.70%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.95%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

13.17%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

17.60%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

20.21%

-2.63%

Сравнение комиссий LFEQ и HLAL

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и HLAL

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LFEQ and HLAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to LFEQ (2.90%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 9.91% for LFEQ. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

LFEQ has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.44% for HLAL.

LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: VanEck and Wahed. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор