Сравнение LFEQ с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Grizzle Growth ETF (DARP).
LFEQ и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFEQ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LFEQ и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFEQ и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | -3.84% | 10.49% | 24.30% | 4.93% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LFEQ показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
LFEQ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFEQ и DARP
LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
LFEQ vs. DARP — Ранг доходности на риск
LFEQ
DARP
Сравнение LFEQ c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFEQ | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.19 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.74 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.15 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 17.03 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFEQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.19 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.13 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между LFEQ и DARP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFEQ и DARP
Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 0.94% | 0.90% | 0.74% | 1.56% | 1.19% | 0.37% | 2.06% | 1.45% | 1.07% | 0.79% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LFEQ и DARP
Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFEQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -30.27% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -15.92% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -8.02% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -4.84% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.88% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFEQ и DARP
Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 5.32%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFEQ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 9.11% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 19.29% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 29.51% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 26.41% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 26.41% | -8.73% |