PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LFEQ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. LFEQ is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.33%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. LFEQ charges 0.58%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

LFEQ

1 день
-0.66%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.76%
С начала года
10.21%
1 год
20.92%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.21%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-5.55%5.48%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%2.28%

Correlation

The correlation between LFEQ and CCOR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2017 г.

0.19

The correlation between LFEQ and CCOR shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LFEQ и CCOR

Секторы
LFEQ
CCOR

Технологии

35.7%
16.9%

Финансовые услуги

11.6%
17.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.2%

Здравоохранение

8.5%
11.6%

Промышленность

8.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.6%

Энергетика

3.5%
6.6%

Коммунальные услуги

2.4%
6.1%

Недвижимость

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

1.8%
4.9%

Технологии

LFEQ
35.7%
CCOR
16.9%

Финансовые услуги

LFEQ
11.6%
CCOR
17.6%

Коммуникационные услуги

LFEQ
11.3%
CCOR
8.4%

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.2%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

LFEQ
8.5%
CCOR
11.6%

Промышленность

LFEQ
8.3%
CCOR
9.3%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
4.9%
CCOR
6.6%

Энергетика

LFEQ
3.5%
CCOR
6.6%

Коммунальные услуги

LFEQ
2.4%
CCOR
6.1%

Недвижимость

LFEQ
1.9%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

LFEQ
1.8%
CCOR
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с PTLCLFEQ с BDGSLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

LFEQ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LFEQCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.17

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-0.19

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.16

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

-0.33

+10.48

LFEQ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и CCOR

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-22.99%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.79%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-12.31%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-22.99%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-16.61%

+15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.42%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.18%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и CCOR

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 3.26%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.99%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

6.22%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

8.02%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

11.19%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

10.78%

+6.76%

Сравнение комиссий LFEQ и CCOR

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и CCOR

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and CCOR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.99%) compared to LFEQ (3.26%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, LFEQ leads with 9.33% vs -1.53% for CCOR. On fees, LFEQ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LFEQ has performed better with a 9.33% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFEQ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.82% for LFEQ.

They also come from different issuers: VanEck and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 1.09% for CCOR.

LFEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор