PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - LFEQ tracks the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.99%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

LFEQ

1 день
0.35%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.80%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		11.01%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%24.07%-5.55%4.32%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between LFEQ and BIBL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between LFEQ and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFEQ и BIBL

Секторы
LFEQ
BIBL

Технологии

33.6%
30.1%

Финансовые услуги

12.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.3%

Здравоохранение

9.5%
4.3%

Промышленность

8.5%
26.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
0.5%

Энергетика

4.0%
6.9%

Коммунальные услуги

2.6%
3.5%

Недвижимость

2.0%
14.7%

Сырьевые материалы

1.9%
4.2%

Технологии

LFEQ
33.6%
BIBL
30.1%

Финансовые услуги

LFEQ
12.2%
BIBL
8.3%

Коммуникационные услуги

LFEQ
10.5%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.0%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

LFEQ
9.5%
BIBL
4.3%

Промышленность

LFEQ
8.5%
BIBL
26.8%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
5.3%
BIBL
0.5%

Энергетика

LFEQ
4.0%
BIBL
6.9%

Коммунальные услуги

LFEQ
2.6%
BIBL
3.5%

Недвижимость

LFEQ
2.0%
BIBL
14.7%

Сырьевые материалы

LFEQ
1.9%
BIBL
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

LFEQ vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.63

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.54

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.55

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

19.71

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и BIBL

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-36.12%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.94%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-20.60%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-30.85%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-7.04%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.06%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и BIBL

Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 2.84%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.58%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

12.63%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

15.46%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

19.59%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

21.07%

-3.49%

Сравнение комиссий LFEQ и BIBL

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и BIBL

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.81%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%

Часто задаваемые вопросы

LFEQ and BIBL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to LFEQ (2.84%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.16% vs 9.99% for LFEQ. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LFEQ has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.16% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.81% for LFEQ.

LFEQ tracks Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Inspire. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор