Сравнение LFEQ с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Inspire 100 ETF (BIBL).
LFEQ и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFEQ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD. Фонд был запущен 4 окт. 2017 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LFEQ и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFEQ и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | -3.84% | 10.49% | 24.30% | 19.66% | -22.05% | 27.97% | 17.56% | 24.07% | -5.55% | 4.32% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, LFEQ показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
LFEQ
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFEQ и BIBL
LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
LFEQ vs. BIBL — Ранг доходности на риск
LFEQ
BIBL
Сравнение LFEQ c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFEQ | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.78 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.84 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 8.69 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFEQ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.25 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LFEQ и BIBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFEQ и BIBL
Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | 0.94% | 0.90% | 0.74% | 1.56% | 1.19% | 0.37% | 2.06% | 1.45% | 1.07% | 0.79% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок LFEQ и BIBL
Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFEQ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -36.12% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -13.93% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -30.85% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.96% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -7.17% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.95% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFEQ и BIBL
Текущая волатильность для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) составляет 5.32%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что LFEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFEQ | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.82% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 12.28% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 20.39% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 19.44% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 21.15% | -3.47% |