Сравнение LFDR с GOVZ
LFDR (LifeX Durable Income ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds. LFDR is actively managed, while GOVZ is passively managed. Over the past year, LFDR returned 4.14% vs 4.27% for GOVZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LFDR charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.
Доходность
Сравнение доходности LFDR и GOVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFDR показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью 3.57%.
LFDR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOVZ
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- -6.85%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFDR и GOVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | 1.66% | 4.82% | -1.64% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 3.57% | -1.81% | -8.42% |
Correlation
The correlation between LFDR and GOVZ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between LFDR and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFDR vs. GOVZ — Ранг доходности на риск
LFDR
GOVZ
Сравнение LFDR c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFDR | GOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.30 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 0.66 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFDR и GOVZ
Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и GOVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFDR | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -59.65% | +51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -14.16% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -54.49% | +52.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -40.04% | +37.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 6.51% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFDR и GOVZ
Текущая волатильность для LifeX Durable Income ETF (LFDR) составляет 2.17%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что LFDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFDR | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 4.06% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 10.91% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 15.89% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 23.88% | -14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 23.29% | -13.72% |
Сравнение комиссий LFDR и GOVZ
LFDR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFDR и GOVZ
Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности GOVZ в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 4.95% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.10% | 13.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, LFDR and GOVZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOVZ has higher volatility (4.06%) compared to LFDR (2.17%). In terms of maximum drawdown, LFDR dropped -7.77% vs GOVZ's -59.65%.
On 1-year performance, GOVZ leads with 4.27% vs 4.14% for LFDR. On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LFDR has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOVZ has performed better with a 4.27% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LFDR.
LFDR has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 4.95% for GOVZ.
They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LFDR and 0.15% for GOVZ.
LFDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFDR и GOVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор