Сравнение LEXCX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Al Frank Fund (VALAX).
LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LEXCX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEXCX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, LEXCX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции LEXCX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.90% против 12.70% соответственно.
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEXCX и VALAX
LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
LEXCX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
LEXCX
VALAX
Сравнение LEXCX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEXCX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.76 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.40 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.60 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 10.90 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEXCX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.76 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между LEXCX и VALAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXCX и VALAX
Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок LEXCX и VALAX
Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEXCX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -61.26% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -13.03% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -25.81% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -38.22% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.95% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -10.83% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.10% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXCX и VALAX
Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.32%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEXCX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.58% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 10.83% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 18.74% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.75% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.31% | -0.41% |