Сравнение LEU с TBIL
LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, LEU returned 75.98%/yr vs 4.60%/yr for TBIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LEU и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.69%.
LEU
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -26.88%
- 6 месяцев
- -31.21%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- 75.98%
- 5 лет*
- 46.16%
- 10 лет*
- 49.61%
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEU и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -26.88% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -22.13% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.69% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between LEU and TBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. TBIL — Ранг доходности на риск
LEU
TBIL
Сравнение LEU c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -57.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 17.08 | -16.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 195.79 | -195.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 929.44 | -929.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и TBIL
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -0.10% | -99.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -0.02% | -66.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -0.02% | -66.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.38% | 0.00% | -97.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.00% | -0.00% | -74.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.67% | 0.00% | +39.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и TBIL
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 28.50% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.50% | 0.06% | +28.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.02% | 0.19% | +66.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.51% | 0.29% | +92.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.67% | 0.32% | +86.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.48% | 0.32% | +82.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и TBIL
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
LEU and TBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (28.50%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор