Сравнение LENZ с YMAG
LENZ (LENZ Therapeutics Inc) is a stock, while YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, LENZ returned -80.67% vs 12.49% for YMAG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LENZ и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENZ показывает доходность -63.63%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -5.03%.
LENZ
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -24.71%
- С начала года
- -63.63%
- 6 месяцев
- -65.50%
- 1 год
- -80.67%
- 3 года*
- -12.97%
- 5 лет*
- -37.62%
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENZ и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | -63.63% | -44.58% | 197.75% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -5.03% | 18.64% | 34.66% |
Correlation
The correlation between LENZ and YMAG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENZ vs. YMAG — Ранг доходности на риск
LENZ
YMAG
Сравнение LENZ c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LENZ | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.14 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.87 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.77 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LENZ и YMAG
Максимальная просадка LENZ за все время составила -94.62%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENZ | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.62% | -25.96% | -68.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.77% | -14.38% | -74.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.32% | -10.98% | -83.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.76% | -4.59% | -74.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.47% | 4.52% | +53.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LENZ и YMAG
LENZ Therapeutics Inc (LENZ) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что LENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENZ | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 6.25% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.78% | 12.86% | +41.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.72% | 16.87% | +63.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.98% | 21.01% | +55.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.30% | 21.01% | +56.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENZ и YMAG
LENZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 54.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 28.54% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 54.32% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
LENZ and YMAG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENZ has higher volatility (13.69%) compared to YMAG (6.25%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -94.62% vs YMAG's -25.96%.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LENZ и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор