PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LENZ с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LENZ и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LENZ показывает доходность -56.19%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 0.97%.


LENZ

1 день
-2.64%
1 месяц
-27.58%
С начала года
-56.19%
6 месяцев
-73.76%
1 год
-76.86%
3 года*
-10.76%
5 лет*
10 лет*

YMAG

1 день
-3.35%
1 месяц
-2.40%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.77%
1 год
26.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LENZ и YMAG


2026 (YTD)20252024
LENZ
LENZ Therapeutics Inc
-56.19%-44.58%198.78%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
0.97%18.64%36.05%

Correlation

The correlation between LENZ and YMAG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LENZ Therapeutics Inc

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Доходность на риск

LENZ vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LENZ
Ранг доходности на риск LENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENZ: 88
Ранг коэф-та Мартина

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LENZ c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LENZYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.28

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.83

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

6.40

-7.80

LENZ vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LENZ на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LENZ и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LENZYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.60

-2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.11

-1.57

Просадки

Сравнение просадок LENZ и YMAG

Максимальная просадка LENZ за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и YMAG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LENZYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-25.96%

-68.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.44%

-14.38%

-72.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.15%

-5.37%

-87.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.64%

-4.52%

-74.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.76%

4.10%

+50.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LENZ и YMAG

LENZ Therapeutics Inc (LENZ) имеет более высокую волатильность в 29.42% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что LENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LENZYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.42%

4.93%

+24.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.23%

12.03%

+50.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.36%

16.56%

+64.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.23%

20.97%

+56.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.23%

20.97%

+56.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LENZ и YMAG

LENZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.90%.


ПозицияTTM20252024
LENZ
LENZ Therapeutics Inc
0.00%0.00%28.54%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
51.90%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы


LENZ and YMAG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LENZ has higher volatility (29.42%) compared to YMAG (4.93%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -93.98% vs YMAG's -25.96%.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LENZ и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор