Сравнение LENZ с YMAG
LENZ (LENZ Therapeutics Inc) is a stock, while YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, LENZ returned -76.86% vs 26.13% for YMAG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LENZ и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENZ показывает доходность -56.19%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 0.97%.
LENZ
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -27.58%
- С начала года
- -56.19%
- 6 месяцев
- -73.76%
- 1 год
- -76.86%
- 3 года*
- -10.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENZ и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | -56.19% | -44.58% | 198.78% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 0.97% | 18.64% | 36.05% |
Correlation
The correlation between LENZ and YMAG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENZ vs. YMAG — Ранг доходности на риск
LENZ
YMAG
Сравнение LENZ c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LENZ | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.28 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.83 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.40 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LENZ | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.60 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.11 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок LENZ и YMAG
Максимальная просадка LENZ за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENZ | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -25.96% | -68.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -14.38% | -72.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.15% | -5.37% | -87.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.64% | -4.52% | -74.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.76% | 4.10% | +50.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LENZ и YMAG
LENZ Therapeutics Inc (LENZ) имеет более высокую волатильность в 29.42% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что LENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENZ | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.42% | 4.93% | +24.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.23% | 12.03% | +50.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.36% | 16.56% | +64.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.23% | 20.97% | +56.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.23% | 20.97% | +56.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENZ и YMAG
LENZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 28.54% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.90% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
LENZ and YMAG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LENZ has higher volatility (29.42%) compared to YMAG (4.93%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -93.98% vs YMAG's -25.96%.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LENZ и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор