PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LENZ с GLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LENZ с GLUE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LENZ (LENZ Therapeutics Inc) and GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, LENZ returned -10.76%/yr vs 30.53%/yr for GLUE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LENZ и GLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LENZ показывает доходность -56.19%, что значительно ниже, чем у GLUE с доходностью 4.40%.

LENZ

1 день
-2.64%
1 месяц
-27.58%
С начала года
-56.19%
6 месяцев
-73.76%
1 год
-76.86%
3 года*
-10.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLUE

1 день
-5.70%
1 месяц
-19.72%
С начала года
4.40%
6 месяцев
-5.97%
1 год
254.33%
3 года*
30.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LENZ и GLUE

2026 (YTD)20252024202320222021
LENZ
LENZ Therapeutics Inc		-56.19%-44.58%230.71%-21.08%-73.29%-32.81%
GLUE
Monte Rosa Therapeutics, Inc.		4.40%125.94%22.83%-25.76%-62.73%8.27%

Correlation

The correlation between LENZ and GLUE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.29

The correlation between LENZ and GLUE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LENZ:

-$3.66

GLUE:

-$2.26

Коэффициент P/S

LENZ:

9.94

GLUE:

21.93

Общая выручка (12 мес.)

LENZ:

$20.99M

GLUE:

$42.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

LENZ:

$19.37M

GLUE:

$34.56M

EBITDA (12 мес.)

LENZ:

-$116.01M

GLUE:

-$139.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LENZ Therapeutics Inc

Monte Rosa Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с LENZ:
LENZ с KYMRLENZ с OXLCLENZ с ARESLENZ с CSWCLENZ с HDX1.DELENZ с YMAGLENZ с CTEN.DE
Часто сравнивают с GLUE:
GLUE с DCTHGLUE с ONDSGLUE с ATAIGLUE с XTNTGLUE с BTMGLUE с NUTXGLUE с DXPE

Доходность на риск

LENZ vs. GLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LENZ
Ранг доходности на риск LENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LENZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LENZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LENZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LENZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
GLUE
Ранг доходности на риск GLUE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LENZ c GLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LENZGLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.76

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
4.03

-5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.46

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

6.12

-7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

13.30

-14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LENZ vs. GLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LENZ на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа GLUE равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LENZ и GLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LENZGLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.76

-3.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.05

-0.41

Просадки

Сравнение просадок LENZ и GLUE

Максимальная просадка LENZ за все время составила -93.98%, примерно равная максимальной просадке GLUE в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и GLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENZGLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-94.08%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.44%

-41.84%

-44.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.44%

-67.19%

-19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.15%

-61.22%

-31.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.64%

-74.59%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.76%

19.22%

+35.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LENZ и GLUE

LENZ Therapeutics Inc (LENZ) имеет более высокую волатильность в 29.42% по сравнению с Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) с волатильностью 16.18%. Это указывает на то, что LENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENZGLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.42%

16.18%

+13.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.23%

56.85%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.36%

92.83%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.23%

101.26%

-24.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.23%

101.26%

-24.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LENZ и GLUE

Ни LENZ, ни GLUE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GLUE
Monte Rosa Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%
LENZ
LENZ Therapeutics Inc		0.00%0.00%28.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LENZ и GLUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LENZ Therapeutics Inc и Monte Rosa Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
1.90M
4.21M
(LENZ) Общая выручка
(GLUE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LENZ and GLUE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LENZ has higher volatility (29.42%) compared to GLUE (16.18%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -93.98% vs GLUE's -94.08%.

GLUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LENZ и GLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор