Сравнение LENZ с MSTY
LENZ (LENZ Therapeutics Inc) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, LENZ returned -80.67% vs -74.60% for MSTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LENZ и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENZ показывает доходность -63.63%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -42.52%.
LENZ
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -24.71%
- С начала года
- -63.63%
- 6 месяцев
- -65.50%
- 1 год
- -80.67%
- 3 года*
- -12.97%
- 5 лет*
- -37.62%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -44.01%
- С начала года
- -42.52%
- 6 месяцев
- -44.46%
- 1 год
- -74.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENZ и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | -63.63% | -44.58% | 188.82% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -42.52% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between LENZ and MSTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENZ vs. MSTY — Ранг доходности на риск
LENZ
MSTY
Сравнение LENZ c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LENZ | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.74 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.97 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.49 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LENZ и MSTY
Максимальная просадка LENZ за все время составила -94.62%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENZ и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENZ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.62% | -77.40% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.77% | -77.40% | -11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.32% | -77.40% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.76% | -27.22% | -51.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.47% | 50.05% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LENZ и MSTY
Текущая волатильность для LENZ Therapeutics Inc (LENZ) составляет 13.69%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.74%. Это указывает на то, что LENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENZ | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 21.74% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.78% | 51.15% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.72% | 63.18% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.98% | 72.18% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.30% | 72.18% | +5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENZ и MSTY
LENZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 366.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics Inc | 0.00% | 0.00% | 28.54% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 366.10% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
LENZ and MSTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (21.74%) compared to LENZ (13.69%). In terms of maximum drawdown, LENZ dropped -94.62% vs MSTY's -77.40%.
LENZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LENZ и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор