PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN-B с BAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEN-B с BAC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LEN-B (Lennar Corporation) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. LEN-B operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LEN-B returned 12.14%/yr vs 19.65%/yr for BAC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEN-B и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN-B) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN-B показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции LEN-B уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 12.14% против 19.65% соответственно.

LEN-B

1 день
0.60%
1 месяц
4.80%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-5.23%
1 год
-10.12%
3 года*
-2.10%
5 лет*
6.18%
10 лет*
12.14%

BAC

1 день
0.80%
1 месяц
12.88%
С начала года
7.74%
6 месяцев
5.34%
1 год
27.84%
3 года*
31.03%
5 лет*
9.74%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN-B и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN-B
Lennar Corporation		-2.58%-22.92%-0.04%82.02%-20.04%58.29%38.63%43.24%-39.16%53.36%
BAC
Bank of America Corporation		7.74%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%

Correlation

The correlation between LEN-B and BAC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2003 г.

0.38

The correlation between LEN-B and BAC shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEN-B:

$22.25B

BAC:

$431.62B

EPS

LEN-B:

$7.91

BAC:

$4.19

Коэффициент P/E

LEN-B:

11.60

BAC:

13.88

Коэффициент P/S

LEN-B:

0.70

BAC:

2.52

Общая выручка (12 мес.)

LEN-B:

$32.74B

BAC:

$174.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN-B:

$1.72B

BAC:

$110.47B

EBITDA (12 мес.)

LEN-B:

$2.36B

BAC:

$41.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с LEN-B:
LEN-B с LENLEN-B с VLOLEN-B с HDLEN-B с AMZNLEN-B с AAPLLEN-B с AONLEN-B с AXP
Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с XLF

Доходность на риск

LEN-B vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN-B
Ранг доходности на риск LEN-B: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN-B: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN-B: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN-B: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN-B c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEN-BBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.29

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.78

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.56

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

4.01

-4.45

LEN-B vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN-B на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN-B и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEN-B и BAC

Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, примерно равная максимальной просадке BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и BAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEN-BBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-93.10%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.29%

-17.93%

-22.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.66%

-27.51%

-23.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.66%

-46.64%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.05%

-48.95%

-13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.65%

0.00%

-43.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.80%

-28.28%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.41%

6.96%

+16.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN-B и BAC

Lennar Corporation (LEN-B) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEN-BBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

5.93%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

16.61%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.84%

21.61%

+17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.93%

26.79%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.06%

30.58%

+7.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN-B и BAC

Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности BAC в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.62%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
LEN-B
Lennar Corporation		2.18%2.10%1.51%1.12%2.01%1.05%1.02%0.36%0.51%0.30%0.46%0.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN-B и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
7.94B
30.27B
(LEN-B) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN-B и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
-4.9%
95.6%
Активы портфеля
LEN-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.

LEN-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

LEN-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

Часто задаваемые вопросы

LEN-B and BAC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN-B has higher volatility (13.08%) compared to BAC (5.93%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs BAC's -93.10%.

BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN-B и BAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор