Сравнение LEN-B с APA
LEN-B (Lennar Corporation) and APA (Apache Corporation) are both stocks. LEN-B operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while APA operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LEN-B returned 11.40%/yr vs -1.22%/yr for APA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEN-B и APA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEN-B показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у APA с доходностью 58.80%. За последние 10 лет акции LEN-B превзошли акции APA по среднегодовой доходности: 11.40% против -1.22% соответственно.
LEN-B
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -23.84%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- 0.04%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.40%
APA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 58.80%
- 6 месяцев
- 45.42%
- 1 год
- 122.16%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам LEN-B и APA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN-B Lennar Corporation | -4.64% | -22.92% | -0.04% | 82.02% | -20.04% | 58.29% | 38.63% | 43.24% | -39.16% | 53.36% |
APA Apache Corporation | 58.80% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | -43.71% | 1.12% | -36.39% | -32.13% |
Correlation
The correlation between LEN-B and APA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2003 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between LEN-B and APA has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LEN-B:
$8.18
APA:
$4.28
LEN-B:
10.97
APA:
8.93
LEN-B:
0.67
APA:
1.59
LEN-B:
$34.13B
APA:
$8.61B
LEN-B:
$6.01B
APA:
$4.64B
LEN-B:
$2.95B
APA:
$5.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN-B vs. APA — Ранг доходности на риск
LEN-B
APA
Сравнение LEN-B c APA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN-B) и Apache Corporation (APA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEN-B | APA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 6.31 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 15.65 | -16.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEN-B | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.67 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LEN-B и APA
Максимальная просадка LEN-B за все время составила -95.76%, примерно равная максимальной просадке APA в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN-B и APA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEN-B | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -96.73% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -19.49% | -20.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -67.45% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -70.47% | +19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.05% | -93.49% | +31.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.84% | -63.70% | +18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -40.33% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 7.84% | +14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN-B и APA
Текущая волатильность для Lennar Corporation (LEN-B) составляет 10.77%, в то время как у Apache Corporation (APA) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что LEN-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEN-B | APA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 14.41% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 33.37% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 46.02% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 48.48% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.90% | 58.38% | -20.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN-B и APA
Дивидендная доходность LEN-B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности APA в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.62% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
LEN-B Lennar Corporation | 2.23% | 2.10% | 1.51% | 1.12% | 2.01% | 1.05% | 1.02% | 0.36% | 0.51% | 0.30% | 0.46% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN-B и APA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Apache Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN-B и APA
LEN-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
APA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.
LEN-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
APA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила об операционной прибыли в 999.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
LEN-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
APA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apache Corporation сообщила о чистой прибыли в 446.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
Часто задаваемые вопросы
LEN-B and APA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APA has higher volatility (14.41%) compared to LEN-B (10.77%). In terms of maximum drawdown, LEN-B dropped -95.76% vs APA's -96.73%.
APA currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEN-B и APA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор