PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с VTMGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LEMB и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.85%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		-0.48%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 1.00% против 8.99% соответственно.

LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%

VTMGX

1 день
0.05%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
5.23%
1 год
25.87%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий LEMB и VTMGX

LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LEMB vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.51

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.01

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.01

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

7.98

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.28

-0.26

Корреляция

Корреляция между LEMB и VTMGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и VTMGX

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VTMGX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		3.01%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и VTMGX

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMBVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-60.58%

+29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-11.67%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-29.71%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-35.68%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-11.62%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-14.74%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.94%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и VTMGX

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMBVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

7.09%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

10.91%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

16.47%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

15.60%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

16.42%

-7.09%