Сравнение LEMB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
LEMB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEMB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.85% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.00% против 14.02% соответственно.
LEMB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.00%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и IVV
LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
LEMB vs. IVV — Ранг доходности на риск
LEMB
IVV
Сравнение LEMB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.97 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.49 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.53 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 7.32 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.97 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.78 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и IVV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и IVV
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.49% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и IVV
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -55.25% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -12.06% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -24.53% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -33.90% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -6.26% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -10.85% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.53% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и IVV
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 3.56%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.30% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 9.45% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 18.31% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 16.89% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 18.04% | -8.71% |