PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEMB с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

LEMB и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.40%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 1.04% против 11.86% соответственно.

LEMB

1 день
0.47%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.69%
1 год
12.21%
3 года*
5.70%
5 лет*
0.90%
10 лет*
1.04%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий LEMB и IDMO

LEMB берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

LEMB vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.66

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.28

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.66

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

10.75

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.83

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.66

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.44

-0.41

Корреляция

Корреляция между LEMB и IDMO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и IDMO

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.48%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и IDMO

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

LEMBIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-39.38%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-12.31%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-27.07%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-31.34%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.22%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-9.85%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.05%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и IDMO

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 3.20%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEMBIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

9.12%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

12.67%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

19.21%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

17.67%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

17.90%

-8.57%