Сравнение LEMB с GAEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).
LEMB и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LEMB и GAEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.85% | 18.02% | -3.01% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -1.25% | 13.55% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью -1.25%.
LEMB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.00%
GAEM
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и GAEM
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Доходность на риск
LEMB vs. GAEM — Ранг доходности на риск
LEMB
GAEM
Сравнение LEMB c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.78 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.67 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.79 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 11.88 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 2.00 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и GAEM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и GAEM
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности GAEM в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.49% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.72% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и GAEM
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и GAEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -3.84% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -3.61% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -2.80% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -0.51% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.85% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и GAEM
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.27% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 3.37% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 5.50% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 4.88% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 4.88% | +4.45% |