PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LEMB с GAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LEMB и GAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB и GAEM


2026 (YTD)20252024
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
-1.85%18.02%-3.01%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
-1.25%13.55%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью -1.25%.


LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%

GAEM

1 день
0.58%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.75%
1 год
9.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Сравнение комиссий LEMB и GAEM

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.


Доходность на риск

LEMB vs. GAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина

GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c GAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEMBGAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.78

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.67

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.79

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

11.88

-3.37

LEMB vs. GAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и GAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LEMBGAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

2.00

-1.98

Корреляция

Корреляция между LEMB и GAEM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и GAEM

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности GAEM в 6.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
6.72%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEMB и GAEM

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и GAEM.


Загрузка...

Показатели просадок


LEMBGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-3.84%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-3.61%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-2.80%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-0.51%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.85%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и GAEM

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что LEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LEMBGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.27%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

3.37%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

5.50%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

4.88%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.33%

4.88%

+4.45%