PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB с ELD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB с ELD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. LEMB is passively managed, while ELD is actively managed. Over the past 10 years, LEMB returned 1.37%/yr vs 2.86%/yr for ELD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEMB charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for ELD.

Доходность

Сравнение доходности LEMB и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям ELD по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.86% соответственно.

LEMB

1 день
-0.57%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.81%
3 года*
6.09%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.37%

ELD

1 день
-0.42%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.72%
3 года*
7.80%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB и ELD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.19%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		0.74%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%

Correlation

The correlation between LEMB and ELD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.74

The correlation between LEMB and ELD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT
Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с PCYELD с FEMBELD с EDDELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMD

Доходность на риск

LEMB vs. ELD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMBELDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.27

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.90

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.51

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

5.31

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB vs. ELD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELD равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMBELDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.25

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.12

-0.08

Просадки

Сравнение просадок LEMB и ELD

Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и ELD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMBELDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-31.92%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.00%

-7.15%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.09%

-10.89%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-23.56%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-25.15%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-2.75%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-13.31%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.02%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB и ELD

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 2.09%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMBELDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.73%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

7.12%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

8.52%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

10.93%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

11.27%

-1.98%

Сравнение комиссий LEMB и ELD

LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB и ELD

Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ELD в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.82%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.41%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

LEMB and ELD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELD has higher volatility (2.73%) compared to LEMB (2.09%). In terms of maximum drawdown, LEMB dropped -30.82% vs ELD's -31.92%.

On 10-year performance, ELD leads with 2.86% vs 1.37% for LEMB. On fees, LEMB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LEMB has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ELD has performed better with a 2.86% return vs 1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.

ELD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 2.41% for LEMB.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for LEMB and 0.55% for ELD.

LEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB и ELD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор