Сравнение LEMB с ELD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD).
LEMB и ELD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LEMB и ELD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEMB и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.85% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -3.30% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, LEMB показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции LEMB уступали акциям ELD по среднегодовой доходности: 1.00% против 2.39% соответственно.
LEMB
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.00%
ELD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEMB и ELD
LEMB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.
Доходность на риск
LEMB vs. ELD — Ранг доходности на риск
LEMB
ELD
Сравнение LEMB c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.07 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.55 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.73 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 7.27 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.07 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.21 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.10 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LEMB и ELD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB и ELD
Дивидендная доходность LEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ELD в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.49% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.86% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок LEMB и ELD
Максимальная просадка LEMB за все время составила -30.82%, примерно равная максимальной просадке ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB и ELD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEMB | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -31.92% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -7.15% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -23.56% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -25.15% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -6.64% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -13.43% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.70% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB и ELD
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) составляет 3.56%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что LEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEMB | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.06% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 5.92% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 9.66% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 10.83% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 11.27% | -1.94% |