Сравнение LEG с PH
LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LEG returned -11.64%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEG и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEG показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям PH по среднегодовой доходности: -11.64% против 24.75% соответственно.
LEG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- -29.34%
- 5 лет*
- -25.68%
- 10 лет*
- -11.64%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам LEG и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -8.64% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between LEG and PH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.42 |
The correlation between LEG and PH shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEG:
$1.41B
PH:
$113.04B
LEG:
$1.60
PH:
$27.11
LEG:
6.25
PH:
32.58
LEG:
0.46
PH:
5.40
LEG:
1.36
PH:
7.26
LEG:
$3.03B
PH:
$20.99B
LEG:
$717.40M
PH:
$7.81B
LEG:
$433.10M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEG vs. PH — Ранг доходности на риск
LEG
PH
Сравнение LEG c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEG | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.70 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 5.17 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEG | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.34 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | 0.89 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.78 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LEG и PH
Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEG | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -66.92% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -19.34% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.39% | -26.79% | -50.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -28.64% | -56.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -54.68% | -31.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.87% | -13.48% | -65.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -15.33% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 6.34% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEG и PH
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEG | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 5.59% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 18.60% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.55% | 24.62% | +24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.40% | 28.61% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 31.69% | +8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEG и PH
Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 2.00% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEG и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEG and PH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (11.27%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEG и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор