Сравнение LEG с GPC
LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LEG in Furnishings, Fixtures & Appliances, GPC in Specialty Retail. Over the past 10 years, LEG returned -11.64%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEG и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEG показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям GPC по среднегодовой доходности: -11.64% против 3.05% соответственно.
LEG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- -29.34%
- 5 лет*
- -25.68%
- 10 лет*
- -11.64%
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам LEG и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -8.64% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between LEG and GPC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.43 |
The correlation between LEG and GPC shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEG:
$1.41B
GPC:
$13.40B
LEG:
$1.60
GPC:
$0.43
LEG:
6.25
GPC:
224.37
LEG:
0.46
GPC:
0.55
LEG:
1.36
GPC:
2.99
LEG:
$3.03B
GPC:
$24.70B
LEG:
$717.40M
GPC:
$8.93B
LEG:
$433.10M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEG vs. GPC — Ранг доходности на риск
LEG
GPC
Сравнение LEG c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEG | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.53 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.17 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEG | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.69 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | -0.10 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.11 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LEG и GPC
Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEG | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -54.89% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -37.48% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.39% | -40.81% | -36.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -45.70% | -39.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -54.89% | -31.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.87% | -42.38% | -36.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -10.29% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 16.89% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEG и GPC
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEG | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 8.22% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 25.04% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.55% | 28.95% | +20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.40% | 26.92% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.77% | 28.12% | +11.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEG и GPC
Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности GPC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 2.00% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEG и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEG and GPC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (11.27%) compared to GPC (8.22%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs GPC's -54.89%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEG и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор