Сравнение LEAIX с TEMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).
LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LEAIX и TEMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAIX и TEMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 3.83% | 33.74% | 11.41% | 12.67% | -21.01% | 0.96% | 17.39% | 20.44% | -16.25% | 42.52% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | -1.25% | 10.91% | 7.92% | 13.57% | -18.99% | 23.64% | 9.92% | 5.80% | -14.72% | 31.60% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAIX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции LEAIX превзошли акции TEMZX по среднегодовой доходности: 9.37% против 6.12% соответственно.
LEAIX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.37%
TEMZX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAIX и TEMZX
LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.
Доходность на риск
LEAIX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск
LEAIX
TEMZX
Сравнение LEAIX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAIX | TEMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.96 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.36 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.02 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 3.82 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAIX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.96 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между LEAIX и TEMZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAIX и TEMZX
Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности TEMZX в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio | 1.83% | 1.90% | 1.52% | 1.93% | 3.42% | 8.01% | 0.84% | 1.92% | 2.43% | 1.15% | 1.62% | 0.00% |
TEMZX Templeton Emerging Markets Small Cap Fund | 1.40% | 1.39% | 0.52% | 3.14% | 8.03% | 10.93% | 2.81% | 1.82% | 2.86% | 0.12% | 2.02% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок LEAIX и TEMZX
Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и TEMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAIX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -69.98% | +32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -10.50% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -29.26% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -48.59% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -9.16% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -12.81% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.80% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAIX и TEMZX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAIX | TEMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.94% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 8.37% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 12.40% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 13.60% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 14.17% | +3.13% |