PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAIX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAIX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAIX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		3.83%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-19.28%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

LEAIX

1 день
1.25%
1 месяц
-10.42%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.57%
1 год
33.39%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.37%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с RALIXLEAIX с LEVIXLEAIX с ICMPXLEAIX с LISIXLEAIX с LZUSXLEAIX с LZEMX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий LEAIX и LCSMX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LEAIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAIXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.92

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.47

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

4.11

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

16.92

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAIXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.92

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Корреляция

Корреляция между LEAIX и LCSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и LCSMX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.83%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и LCSMX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEAIXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-39.72%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-15.39%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-39.72%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-13.80%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-13.97%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.74%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и LCSMX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) составляет 6.96%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEAIXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

12.00%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

17.91%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

22.02%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.90%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

19.35%

-2.05%