PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAIX с GLIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		2.56%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		5.89%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции LEAIX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 9.23% против 9.87% соответственно.

LEAIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-12.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
7.23%
1 год
33.14%
3 года*
17.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.23%

GLIFX

1 день
1.38%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.15%
1 год
23.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с ICMPXLEAIX с LEVIXLEAIX с RALIXLEAIX с LISIXLEAIX с LZUSXLEAIX с LZEMX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий LEAIX и GLIFX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Доходность на риск

LEAIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.23

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.83

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.74

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

11.44

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.23

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.14

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.85

-0.28

Корреляция

Корреляция между LEAIX и GLIFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и GLIFX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности GLIFX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.86%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.37%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и GLIFX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEAIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-29.65%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-9.00%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-17.15%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-29.65%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-7.05%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-3.35%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.16%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и GLIFX

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEAIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.58%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

7.35%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

10.71%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

10.70%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

13.25%

+4.04%